Debian Science Financial engineering packages

The STochastic OPTimization library (StOpt) aims at providing tools in C++ for solving some stochastic optimization problems encountered in finance or in the industry. Different methods are available:

• dynamic programming methods based on Monte Carlo with regressions (global, local, kernel and sparse regressors), for underlying states following some uncontrolled Stochastic Differential Equations;
• dynamic programming with a representation of uncertainties with a tree: transition problems are here solved by some discretizations of the commands, resolution of LP with cut representation of the Bellman values;
• Semi-Lagrangian methods for Hamilton Jacobi Bellman general equations for underlying states following some controlled Stochastic Differential Equations;
• Stochastic Dual Dynamic Programming methods to deal with stochastic stock management problems in high dimension. Uncertainties can be given by Monte Carlo and can be represented by a state with a finite number of values (tree);
• Some branching nesting methods to solve very high dimensional non linear PDEs and some appearing in HJB problems. Besides some methods are provided to solve by Monte Carlo some problems where the underlying stochastic state is controlled. For each method, a framework is provided to optimize the problem and then simulate it out of the sample using the optimal commands previously computed. Parallelization methods based on OpenMP and MPI are provided in this framework permitting to solve high dimensional problems on clusters. The library should be flexible enough to be used at different levels depending on the user's willingness.

This package contains the headers and the static libraries (libstopt-mpi which allows for multithreading, and libstopt which does not).

The STochastic OPTimization library (StOpt) aims at providing tools in C++ for solving some stochastic optimization problems encountered in finance or in the industry. Python 3 bindings are provided by this package in order to allow one to use the C++ library in a Python code.

Pakiet z funkcjami do inżynierii finansowej i obliczania finansów jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza.

fAsianOptions udostępnia funkcje do ustalania cen oraz "azjatyckich" opcji hedgingowych (czyli uśredniania), na jednym lub kilku aktywach.

Pakiet zawiera funkcje do modelowania i selekcjonowania aktywów finansowych; jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów do inżynierii finansowej i obliczania finansów, napisanym i skompilowanym przez Diethelma Wuertza oraz innych deweloperów.

fAssets udostępnia funkcje do selekcji i modelowania aktywów.

Pakiet z funkcjami do inżynierii finansowej i obliczania finansów jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza.

fBasics zapewnia podstawowe testy statystyczne, dystrybucje i inne narzędzia używane przez wiele pakietów Rmetrics.

Pakiet udostępnia funkcje do modelowania obligacji i krzywych rentowności. Jest on częścią Rmetrics, kolekcji pakietów do inżynierii finansowej i obliczania finansów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza i innych.

fBonds zapewnia funkcje modelujące do obligacji i wzorów stóp procentowych.

Pakiet z funkcjami do inżynierii finansowej i obliczania finansów jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza.

fCopulae udostępnia funkcje do (nieliniowego) modelowania struktur zależności.

Pakiet z funkcjami do inżynierii finansowej i obliczania finansów jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza.

fExoticOptions udostępnia funkcje do ustalania cen oraz egzotycznych opcji hedgingowych, na jednym lub kilku aktywach.

Pakiet z funkcjami do inżynierii finansowej i obliczania finansów jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza.

fExtremes udostępnia funkcje do analizy wartości ekstremalnych.

Pakiet zawiera funkcje do modelowania zmienności GARCH i jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza i innych.

fGarch udostępnia uogólnione, autoregresyjne, warunkowe funkcje modelowania typu heteroscastic.

Pakiet zawiera funkcje do importowania szeregu danych finansowych i ekonomicznych i jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza i innych.

fImport udostępnia funkcję importu do (wolnego) udostępniania danych z Economagic, Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, Forecasts.Org, Yahoo i innych źródeł internetowych.

Pakiet z funkcjami do inżynierii finansowej i obliczania finansów jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza.

fMultivar zapewnia wieloczynnikowe analizy finansowych szeregów czasowych.

Pakiet zawiera funkcje do modelowania nieliniowych szeregów czasowych i jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów do inżynierii finansowej i obliczania finansów, napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza i innych.

fNonlinear udostępnia funkcje do modelowania nieliniowych szeregów czasowych.

Pakiet z funkcjami do inżynierii finansowej i obliczania finansów jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza.

fOptions udostępnia funkcje do ustalania cen oraz zwykłych hedgingowych i egzotycznych opcji, na jednym lub kilku aktywach.

Pakiet z funkcjami do inżynierii finansowej i obliczania finansów jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza.

fPortfolio udostępnia funkcje do modelowania portfela i ustalania cen aktywów, tworzenia statystyk dotyczących spadku wartości ceny, określania wartości narażonej na ryzyko i portfela Markowitza.

Pakiet zawiera funkcje do podejmowania decyzji i prognozowania opartego na regresji. Jest on częścią Rmetrics, kolekcji pakietów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza i innych.

fRegression udostępnia funkcje do podejmowania decyzji i prognozowania opartego na regresji.

Pakiet zawiera funkcje do importowania szeregu danych finansowych i ekonomicznych i jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza i innych.

fTrading udostępnia funkcje do technicznej analizy handlu.

Pakiet zawiera funkcje do modelowania podstawowych jednostek niestacjonarnych szeregów czasowych i jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza i innych.

fUnitRoots udostępnia funkcje modelujące do niestacjonarnych szeregów czasowych.

Pakiet dostarcza funkcje do chronologicznych i kalendarzowych obiektów. Jest on częścią Rmetrics, kolekcji pakietów do inżynierii finansowej i obliczania finansów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza i innych.

timeDate udostępnia funkcje do chronologicznych i kalendarzowych obiektów.

Pakiet udostępnia funkcje do obiektów finansowych szeregów czasowych i jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów do inżynierii finansowej i obliczania finansów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza i innych.

timeDate udostępnia funkcje do obiektów finansowych szeregów czasowych.