Debian Science Financial engineering packages

The STochastic OPTimization library (StOpt) aims at providing tools in C++ for solving some stochastic optimization problems encountered in finance or in the industry. Different methods are available:

• dynamic programming methods based on Monte Carlo with regressions (global, local, kernel and sparse regressors), for underlying states following some uncontrolled Stochastic Differential Equations;
• dynamic programming with a representation of uncertainties with a tree: transition problems are here solved by some discretizations of the commands, resolution of LP with cut representation of the Bellman values;
• Semi-Lagrangian methods for Hamilton Jacobi Bellman general equations for underlying states following some controlled Stochastic Differential Equations;
• Stochastic Dual Dynamic Programming methods to deal with stochastic stock management problems in high dimension. Uncertainties can be given by Monte Carlo and can be represented by a state with a finite number of values (tree);
• Some branching nesting methods to solve very high dimensional non linear PDEs and some appearing in HJB problems. Besides some methods are provided to solve by Monte Carlo some problems where the underlying stochastic state is controlled. For each method, a framework is provided to optimize the problem and then simulate it out of the sample using the optimal commands previously computed. Parallelization methods based on OpenMP and MPI are provided in this framework permitting to solve high dimensional problems on clusters. The library should be flexible enough to be used at different levels depending on the user's willingness.

This package contains the headers and the static libraries (libstopt-mpi which allows for multithreading, and libstopt which does not).

La libreria STochastic OPTimization (StOpt) mira a fornire strumenti in C++ per risolvere problemi di ottimizzazione stocastica che si incontrano in finanza oppure nell'industria. Questo pacchetto fornisce i collegamenti Python 3 allo scopo di permettere l'uso della libreria C++ nel codice Python.

Questo pacchetto di funzioni di ingegneria finanziaria e finanza computazionale fa parte di Rmetrics, una raccolta di pacchetti scritti e compilati da Diethelm Wuertz.

fAsianOptions fornisce funzioni per determinare i prezzi e la compensazione del rischio di opzioni "asiatiche" (cioè usando medie) per uno o più beni.

Questo pacchetto fornisce funzioni per la modellazione e la selezione di assetti finanziari e fa parte di Rmetrics, una raccolta di pacchetti per ingegneria finanziaria e finanza computazionale scritti e compilati da Diethelm Wuertz e altri.

fAssets fornisce funzioni di selezione di assetti e modellazione.

Questo pacchetto di funzioni di ingegneria finanziaria e finanza computazionale fa parte di Rmetrics, una raccolta di pacchetti scritti e compilati da Diethelm Wuertz.

fBasics fornisce test, distribuzioni e altri strumenti statistici di base usati da molti dei pacchetti Rmetrics.

Questo pacchetto fornisce funzioni per modellazione di bond e di curve di rendimento, e fa parte di Rmetrics, una raccolta di pacchetti per l'ingegneria finanziaria e la finanza computazionale scritta e compilata da Diethelm Wuertz ed altri.

fBonds fornisce funzioni di modellamento per modelli di bond e tassi di interesse.

Questo pacchetto di funzioni di ingegneria finanziaria e finanza computazionale fa parte di Rmetrics, una raccolta di pacchetti scritti e compilati da Diethelm Wuertz.

fCopulae fornisce funzioni per modellazione di strutture di dipendenze (non lineari).

Questo pacchetto di funzioni di ingegneria finanziaria e finanza computazionale fa parte di Rmetrics, una raccolta di pacchetti scritti e compilati da Diethelm Wuertz.

fExoticOptions fornisce le funzioni per prezzo e copertura di opzioni esotiche su uno o più beni.

Questo pacchetto di funzioni di ingegneria finanziaria e finanza computazionale fa parte di Rmetrics, una raccolta di pacchetti scritti e compilati da Diethelm Wuertz.

fExtremes fornisce funzioni per analizzare valori estremi.

Questo pacchetto fornisce funzioni per il modello della volatilità GARCH ed è parte di Rmetrics, una raccolta di pacchetti per l'ingegneria finanziaria e la finanza computazionale, scritto e compilato da Diethelm Wuertz e altri.

fGarch fornisce funzioni di modellazione per eteroschedasticità condizionale autoregressiva generalizzata.

Questo pacchetto fornisce funzioni per importare serie di dati finanziari ed economici e fa parte di Rmetrics, una raccolta di pacchetti per l'ingegneria finanziaria e la finanza computazionale scritto e compilato da Diethelm Wuertz e altri.

fImport fornisce funzioni di importazione per recuperare dati (gratuiti) da Economagic, la US Federal Reserve, Forecasts.Org, Yahoo e altre risorse web.

Questo pacchetto di funzioni di ingegneria finanziaria e finanza computazionale fa parte di Rmetrics, una raccolta di pacchetti scritti e compilati da Diethelm Wuertz.

fMultivar fornisce analisi multivariate per serie temporali finanziarie.

Questo pacchetto fornisce funzioni per modelli di serie temporali non lineari e fa parte di Rmetrics, una raccolta di pacchetti per ingegneria finanziaria e finanza computazionale scritti e compilati da Diethelm Wuertz e altri.

fNonlinear fornisce funzioni per modelli di serie temporali non lineari.

Questo pacchetto di funzioni di ingegneria finanziaria e finanza computazionale fa parte di Rmetrics, una raccolta di pacchetti scritti e compilati da Diethelm Wuertz.

fOptions fornisce funzioni per impostare prezzi e coperture di rischio per opzioni semplici o esotiche per uno o più assetti finanziari.

Questo pacchetto di funzioni di ingegneria finanziaria e finanza computazionale fa parte di Rmetrics, una raccolta di pacchetti scritti e compilati da Diethelm Wuertz.

fPortfolio fornisce le funzioni di portafoglio e modellazione dei prezzi dei beni, statistiche di drawdown, valore a rischio e costruzione del portafoglio di Markowitz.

Questo pacchetto fornisce funzioni per decisioni e previsioni basate su regressioni e fa parte di Rmetrics, una raccolta di pacchetti per ingegneria finanziaria e finanza computazionale scritti e compilati da Diethelm Wuertz e altri.

fRegression fornisce funzioni per decisioni e previsioni basate su regressioni.

Questo pacchetto fornisce funzioni per importare serie di dati finanziari ed economici e fa parte di Rmetrics, una raccolta di pacchetti per l'ingegneria finanziaria e la finanza computazionale scritto e compilato da Diethelm Wuertz e altri.

fTrading fornisce funzioni per analisi tecniche sugli scambi.

Questo pacchetto fornisce funzioni per modelli a radice unitaria di serie temporali non stazionarie e fa parte di Rmetrics, una raccolta di pacchetti per ingegneria finanziaria e finanza computazionale scritti e compilati da Diethelm Wuertz e altri.

fUnitRoots fornisce funzioni per modelli per serie temporali non stazionarie.

Questo pacchetto fornisce funzioni per oggetti cronologici e di calendario e fa parte di Rmetrics, una raccolta di pacchetti per l'ingegneria finanziaria e la finanza computazionale scritta e compilata da Diethelm Wuertz e altri.

timeDate fornisce funzioni per oggetti cronologici e di calendario.

Questo pacchetto fornisce funzioni per oggetti finanziari con serie temporali e fa parte di Rmetrics, una raccolta di pacchetti per ingegneria finanziaria e finanza computazionale scritti e compilati da Diethelm Wuertz e altri.

timeDate fornisce funzioni per oggetti finanziari con serie temporali.