Debian Science Financial engineering packages

STochastic OPTimization library (StOpt) forsøger at tilbyde værktøjer i C++ for løsning af nogle stokastiske optimeringsproblemer mødt i finans eller i industri. Forskellige metoder er tilgængelige:

• dynamiske programmeringsmetoder baseret på Monte Carlo med regressioner (global, lokal, kerne og rumlig regressor), for underliggende tilstande der følger nogle ukontrollerede stokastiske differentialligninger
• dynamisk programmering med en repræsentation af usikkerheder med et træ: overgangsproblemer løses her af nogle diskretiseringer af kommandoerne, opløsning af LP med klip-repræsentation af Bellmann- værdierne
• Semi-Lagrangian-metoder for Hamilton Jacobi Bellman-generelle ligninger for underliggende tilstande, der følger nogle kontrollerede stokastiske differentialligninger
• Stochastic Dual Dynamic Programming-metoder til at håndtere stokastiske lagerhåndteringsmetoder i høj dimension. Usikkerheder kan angives af Monte Carlo og kan repræsenteres af en tilstand med et finitte antal værdier (træ)
• Nogle indlejringsmetoder for forgreninger til at løse meget høje dimensionelle og ikkelineære PDE'er og nogle der fremgår af HJK- problemer. Derudover tilbydes nogle metoder til at bruge Monte Carlo til at løse nogle problemer hvor den underliggende stokastiske tilstand er kontrolleret. For hver metode tilbydes en ramme for at optimere problemet og så simulere det ud fra prøven via de optimale kommandoer tidligere beregnet. Paralleliseringsmetoder baseret på OpenMP og MPI tilbydes i denne ramme hvilket gør løsning af høj dimensionelle problemer på klynger mulig. Biblioteket bør være fleksibelt nok til at blive brugt på forskellige niveauer afhængig af brugerens indsats.

Denne pakke indeholder teksthovederne og de statiske biblioteker (libstopt-mpi der gør brug af flere samtidige tråde mulig og libstopt der ikke gør).

Biblioteket STochastic OPTimization (StOpt) forsøger at tilbyde værktøjer i C++ for løsning af nogle stokastiske optimeringsproblemer mødt indenfor finans eller i industrien. Python 3-bindinger tilbydes også for at gøre det muligt at bruge C++-biblioteket i Pythonkode.

Denne pakke af funktioner for finansiel videnskab og beregningsfinans er en del af Rmetrics, en samling af pakker skrevet og kompileret af Diethelm Wuertz.

fAsianOptions tilbyder funktioner til at prissætte og hedge »asian« (dvs. gennemsnitlige) indstillinger på et eller flere aktiver.

Denne pakke tilbyder funktioner for modellering og valg af finansielle aktiver som del af Rmetrics, en samling af pakker for finansiel videnskab og beregningsfinans skrevet og kompileret af Diethelm Wuertz og andre.

fAssets tilbyder valg af aktiv og modelleringsfunktioner.

Denne pakke af funktioner for finansiel videnskab og beregningsfinans er en del af Rmetrics, en samling af pakker skrevet og kompileret af Diethelm Wuertz.

fBasics tilbyder grundlæggende statistiske test, distributioner og andre værktøjer brugt af mange af Rmetrics' pakker.

This package provides functions for bond and yield curve modelling and is part of Rmetrics, a collection of packages for financial engineering and computational finance written and compiled by Diethelm Wuertz and others.

fBonds provides modelling functions for bonds and interest rate models.

Denne pakke af funktioner for finansiel videnskab og beregningsfinans er en del af Rmetrics, en samling af pakker skrevet og kompileret af Diethelm Wuertz.

fCopulae tilbyder funktioner for (ikkelineær) modellering af afhængighedsstruktur.

Denne pakke af funktioner for finansiel videnskab og beregningsfinans er en del af Rmetrics, en samling af pakker skrevet og kompileret af Diethelm Wuertz.

fExoticOptions tilbyder funktioner for pris og hedge exotic-indstillinger på et eller flere aktiver.

Denne pakke af funktioner for finansiel videnskab og beregningsfinans er en del af Rmetrics, en samling af pakker skrevet og kompileret af Diethelm Wuertz.

fExtremes tilbyder funktioner til at analyse ekstreme værdier.

Denne pakke tilbyder funktioner for GARCH-volatilitetmodellering og er en del af Rmetrics, en samling af pakker for finansiel videnskab og beregningsfinans skrevet og kompileret af Diethelm Wuertz og andre.

fGarch tilbyder generaliserede autoregressive betingede heteroskastiske modelleringsfunktioner.

Denne pakke tilbyder funktioner til at importere finansielle og økonomiske dataserier og er en del af Rmetrics, en samling af pakker for finansiel videnskab og beregningsfinans skrevet og kompileret af Diethelm Wuertz og andre.

fImport tilbyder en importfunktion til at tilgå (frie) data fra Economagic, US Federal Reserve, Forecasts.Org, Yahoo og andre internetressourcer.

Denne pakke af funktioner for finansiel videnskab og beregningsfinans er en del af Rmetrics, en samling af pakker skrevet og kompileret af Diethelm Wuertz.

fMultivar tilbyder multivariat analyse af finansielle tidsserier.

Denne pakke tilbyder funktioner for modellering af ikkelineære tidsserier og er en del af Rmetrics, en samling af pakker for finansiel videnskab og beregningsfinans skrevet og kompileret af Diethelm Wuertz samt andre.

fNonliear tilbyder ikkelineære funktioner for tidsseriemodellering.

Denne pakke af funktioner for finansiel videnskab og beregningsfinans er en del af Rmetrics, en samling af pakker skrevet og kompileret af Diethelm Wuertz.

fOptions tilbyder funktioner til prissætning og afdækning af almindelige og eksotiske optioner på et eller flere aktiver.

Denne pakke af funktioner for finansiel videnskab og beregningsfinans er en del af Rmetrics, en samling af pakker skrevet og kompileret af Diethelm Wuertz.

fPortfolio tilbyder funktioner for portfolio og prissætning af aktiver, drawdown-statistik, værdi med risiko og Markowitz' portfoliokonstruktion.

This package provides functions for regression-based decision and prediction and is part of Rmetrics, a collection of packages for financial engineering and computational finance written and compiled by Diethelm Wuertz and others.

fRegression provides functions for regression-based decision and prediction.

Denne pakke tilbyder funktioner til at importere finansielle og økonomiske dataserier og er en del af Rmetrics, en samling af pakker for finansiel videnskab og beregningsfinans skrevet og kompileret af Diethelm Wuertz og andre.

fTrading tilbyder funktioner for teknisk handelsanalyse.

This package provides functions for unit root modelling of non-stationary time series and is part of Rmetrics, a collection of packages for financial engineering and computational finance written and compiled by Diethelm Wuertz and others.

fUnitRoots provides modelling functions for non-stationary time series.

This package provides functions for chronological and calendarical objects and is part of Rmetrics, a collection of packages for financial engineering and computational finance written and compiled by Diethelm Wuertz and others.

timeDate provides functions for chronological and calendarical objects.

This package provides functions for financial time series objects and is part of Rmetrics, a collection of packages for financial engineering and computational finance written and compiled by Diethelm Wuertz and others.

timeDate provides functions for financial time series objects.