Summary
Economics
pacchetti Debian Science per l'economia
Questo metapacchetto installa i pacchetti Debian Science utili per
l'economia e l'econometria. Include programmi facili da usare per simulare
e stimare modelli macro- e micro-economici. Fornisce anche ambienti di
calcolo che possono risolvere una vasta gamma di problemi che si incontrano
di frequente nella ricerca economica. Questi ambienti forniscono
funzionalità simili a quelle di sistemi non liberi popolari (come MATLAB,
Mathematica, Stata o SAS).
Description
For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:
If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Science
to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to
send a description of that project to the Debian Science mailing list
Links to other tasks
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Debian Science Economics packages
Official Debian packages with high relevance
dynare
piattaforma per la gestione di un'ampia classe di modelli economici
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Versions of package dynare |
Release | Version | Architectures |
trixie | 6.2-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
sid | 6.2-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
bullseye | 4.6.3-4 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
buster | 4.5.7-1 | amd64,arm64,armhf,i386 |
stretch | 4.4.3-3 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
jessie | 4.4.3-1 | amd64,armel,armhf,i386 |
bookworm | 5.3-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
Debtags of package dynare: |
interface | commandline |
role | program |
science | modelling |
uitoolkit | ncurses |
use | simulating |
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License: DFSG free
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Dynare è una piattaforma software per la gestione di un'ampia classe di
modelli economici, in particolare modelli DSGE (dynamic stochastic general
equilibrium - a equilibrio generale dinamico stocastico) e OLG (overlapping
generations - a generazioni sovrapposte). I modelli risolti da Dynare
includono quelli che si basano sull'ipotesi dell'aspettativa razionale, nei
quali gli agenti stabiliscono le loro aspettative riguardo al futuro in una
modalità consistente con il modello. Dynare però è anche in grado di
gestire modelli dove le aspettative sono definite in modo differente: ad un
estremo, modelli nei quali gli agenti anticipano perfettamente il futuro;
all'altro estremo quelli in cui gli agenti hanno una razionalità limitata o
una conoscenza imprecisa della situazione economica e, quindi, definiscono
le loro aspettative per mezzo di un processo di apprendimento. In termine
di tipi di agenti, i modelli risolti da Dynare possono includere:
consumatori, aziende produttive, governi, autorità monetarie, investitori e
intermediari finanziari. Un certo grado di eterogeneità può essere ottenuto
includendo svariate classi distinte di agenti in ognuna delle sopra citate
categorie di agenti.
Dynare offre una modalità semplice e intuitiva per descrivere questi
modelli. Data una calibrazione dei parametri del modello, è in grado di
eseguire simulazioni dello stesso ed è inoltre in grado, fornito di un
insieme di dati, di stimare questi parametri. In pratica, l'utente
compilerà un file di testo contenente la lista delle variabili del modello,
le equazioni dinamiche che legano insieme queste variabili, i compiti di
elaborazione da eseguire e l'output grafico o numerico desiderato.
Questo pacchetto fornisce un'installazione completa di Dynare per essere
eseguita al di sopra di GNU Octave.
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gretl
libreria GNU per regressione, econometria e serie temporali
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Versions of package gretl |
Release | Version | Architectures |
sid | 2024d-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
bookworm | 2022c-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
bullseye | 2021a-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
stretch | 2016d-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
buster | 2019a-1 | amd64,arm64,armhf,i386 |
jessie | 1.9.92-1 | amd64,armel,armhf,i386 |
Debtags of package gretl: |
field | statistics |
interface | text-mode, x11 |
role | program |
scope | utility |
suite | gnu |
uitoolkit | gtk |
x11 | application |
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License: DFSG free
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Gretl (GNU Regression, Econometric and Time-Series Library) è un
pacchetto software per l'analisi econometrica, che comprende una libreria
condivisa, un programma client a riga di comando e un client grafico GTK+.
Questo pacchetto fornisce il client GTK+ e quello a riga di comando.
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octave-econometrics
funzioni econometriche per Octave
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Versions of package octave-econometrics |
Release | Version | Architectures |
jessie | 1.1.1-2 | amd64,armel,armhf,i386 |
stretch | 1.1.1-2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
bullseye | 1.1.2-3 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
sid | 1.1.2-4 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
trixie | 1.1.2-4 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
buster | 1.1.1-6 | amd64,arm64,armhf,i386 |
bookworm | 1.1.2-4 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
Debtags of package octave-econometrics: |
uitoolkit | ncurses |
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License: DFSG free
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Questo pacchetto fornisce le funzioni per lavorare con l'econometria in
Octave, un software di calcolo numerico. Le funzioni includono metodi per
la massima verosimiglianza (mle_estimate) e stime basate sul metodo
generale dei momenti (gmm_estimate).
Questo pacchetto di componenti aggiuntivi di Octave fa parte del progetto
Octave-Forge.
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python3-statsmodels
modulo Python 3 per la stima di modelli statistici
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Versions of package python3-statsmodels |
Release | Version | Architectures |
bookworm | 0.13.5+dfsg-7 | all |
stretch-backports | 0.8.0-9~bpo9+1 | all |
buster | 0.8.0-9 | all |
bullseye | 0.12.2-1 | all |
trixie | 0.14.4+dfsg-1 | all |
sid | 0.14.4+dfsg-1 | all |
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License: DFSG free
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Il modulo Python 3 statsmodels fornisce classi e funzioni per la stima di
diverse categorie di modelli statistici. Tra questi attualmente sono
inclusi: modelli di regressione lineare, OLS, GLS, WLS e GLS con errori
AR(p), modelli lineari generalizzati per diverse famiglie di distribuzione
ed M stimatori per modelli lineari robusti. È disponibile un'ampia lista di
statistiche dei risultati per ciascun problema di stima.
Please cite:
Skipper Seabold and Josef Perktold:
Statsmodels: Econometric and statistical modeling with python
(eprint)
(2010)
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r-base
sistema per calcoli e grafici statistici GNU R
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Versions of package r-base |
Release | Version | Architectures |
trixie | 4.4.2-1 | all |
bookworm | 4.2.2.20221110-2 | all |
bullseye | 4.0.4-1 | all |
buster | 3.5.2-1 | all |
stretch | 3.3.3-1 | all |
jessie-security | 3.1.1-1+deb8u1 | all |
jessie | 3.1.1-1+deb8u1 | all |
sid | 4.4.2-1 | all |
Debtags of package r-base: |
devel | lang:r |
field | statistics |
role | dummy, metapackage |
suite | gnu |
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License: DFSG free
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R è un sistema per il calcolo statistico e per la grafica. Consiste di un
linguaggio e di un ambiente eseguibile con grafica, un debugger, l'accesso
a certe funzioni di sistema e la capacità di eseguire programmi memorizzati
in file script.
La progettazione di R è stata pesantemente influenzata da due linguaggi
già esistenti: S di Becker, Chambers e Wilks e Scheme di Sussman. Di
conseguenza il linguaggio risulta avere un aspetto molto simile a S e
l'implementazione e la semantica sottostanti sono derivate da Scheme.
Il cuore di R è un linguaggio interpretato che permette salti e cicli ma
anche la programmazione modulare tramite le funzioni. La maggior parte
delle funzioni visibili all'utente sono scritte in R. L'utente può
interfacciarsi con procedure scritte in C, C++ o FORTRAN per l'efficienza,
come fanno molte delle funzioni principali di R. La distribuzione di R
contiene funzionalità per un gran numero di procedure statistiche e per i
calcoli matematici applicati sottostanti. C'è anche un ampio insieme di
funzioni che forniscono un ambiente grafico flessibile per la creazione di
diversi tipi di rappresentazione dei dati.
Inoltre, diverse migliaia di "pacchetti" d'estensione sono disponibili dal
CRAN, Comprehensive R Archive Network, molti dei quali sono disponibili
come pacchetti Debian con nome "r-cran-".
Questo è un metapacchetto che facilita la transizione dall'organizzazione
dei pacchetti pre-1.5.0 con il pacchetto r-base più grande. Una volta
installato, questo pacchetto può essere tranquillamente rimosso e apt-get
aggiornerà automaticamente i suoi componenti in futuro. Questo pacchetto è
fornito per dare la possibilità agli utenti di installare poi solo
r-base-core se preferiscono così.
The package is enhanced by the following packages:
texmacs-bin
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r-cran-aer
econometria applicata con R
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Versions of package r-cran-aer |
Release | Version | Architectures |
sid | 1.2-14-1 | all |
buster | 1.2-6-1 | all |
trixie | 1.2-14-1 | all |
bullseye | 1.2-9-2 | all |
bookworm | 1.2-10-1 | all |
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License: DFSG free
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Questo pacchetto per GNU R fornisce funzioni, insiemi di dati, esempi, demo
e casi d'uso per il libro di Christian Kleiber e Achim Zeileis (2008),
Applied Econometrics with R, Springer-Verlag, New York.
ISBN 978-0-387-77316-2. (Vedere il caso d'uso "AER" per una panoramica sul
pacchetto.)
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r-cran-bayesm
pacchetto GNU R per inferenza bayesiana
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Versions of package r-cran-bayesm |
Release | Version | Architectures |
sid | 3.1-6+dfsg-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
bookworm | 3.1-5+dfsg-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
jessie | 2.2-5-1 | amd64,armel,armhf,i386 |
buster | 3.1-1-1 | amd64,arm64,armhf,i386 |
bullseye | 3.1-4+dfsg-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
trixie | 3.1-6+dfsg-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
stretch | 3.0-2-2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
Debtags of package r-cran-bayesm: |
field | mathematics, statistics |
suite | gnu |
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License: DFSG free
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Il pacchetto bayesm copre molti modelli importanti usati in applicazioni
di marketing e micro-econometria. Il pacchetto include:
- regressione bayesiana (variabili dipendenti mono- o multi-variate);
- logit multinomiale (MNL) e probit multinomiale (MNP);
- probit multivariato;
- misture multivariate di normali;
- modelli lineari gerarchici con probabilità a priori e covariate normali;
- logit multinomiale gerarchico con misture di normali come probabilità a
priori e covariate;
- analisi bayesiana di dati per l'analisi congiunta basata sulla scelta;
- trattamento bayesiano di modelli di variabili strumentali lineari;
- analisi di dati ordinali multivariati di sondaggi con scale di valori
eterogenee (come in Rossi et al, JASA (01)).
Per riferimenti ulteriori, consultare il libro "Bayesian Statistics and
Marketing" degli autori: Allenby, McCulloch e Rossi.
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r-cran-dynlm
GNU R package for dynamic linear models and time series regression
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Versions of package r-cran-dynlm |
Release | Version | Architectures |
stretch | 0.3.5-1 | all |
bullseye | 0.3.6-2 | all |
bookworm | 0.3.6-2 | all |
sid | 0.3.6-2 | all |
trixie | 0.3.6-2 | all |
buster | 0.3.6-1 | all |
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License: DFSG free
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This R package provides a user-friendly interface for fitting dynamic linear
models and time series regression relationships
The interface and internals of dynlm are very similar to lm, but currently
dynlm offers three advantages over the direct use of lm:
- extended formula processing;
- preservation of time series attributes;
- instrumental variables regression (via two-stage least squares).
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r-cran-fimport
pacchetto GNU R per ingegneria finanziaria - fImport
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Versions of package r-cran-fimport |
Release | Version | Architectures |
sid | 4041.88-1 | all |
bookworm | 4021.86-1 | all |
bullseye | 3042.85-3 | all |
buster | 3042.85-2 | all |
stretch | 3000.82-3 | all |
jessie | 3000.82-2 | all |
trixie | 4041.88-1 | all |
Debtags of package r-cran-fimport: |
devel | lang:r |
field | finance |
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License: DFSG free
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Questo pacchetto fornisce funzioni per importare serie di dati finanziari
ed economici e fa parte di Rmetrics, una raccolta di pacchetti per
l'ingegneria finanziaria e la finanza computazionale scritto e compilato
da Diethelm Wuertz e altri.
fImport fornisce funzioni di importazione per recuperare dati (gratuiti) da
Economagic, la US Federal Reserve, Forecasts.Org, Yahoo e altre risorse web.
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r-cran-fnonlinear
pacchetto GNU R per ingegneria finanziaria -- fNonlinear
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Versions of package r-cran-fnonlinear |
Release | Version | Architectures |
stretch | 3010.78-2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
buster | 3042.79-1 | amd64,arm64,armhf,i386 |
bookworm | 4021.81-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
trixie | 4041.82-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
sid | 4041.82-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
bullseye | 3042.79-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
Debtags of package r-cran-fnonlinear: |
field | finance |
suite | gnu |
|
License: DFSG free
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Questo pacchetto fornisce funzioni per modelli di serie temporali non
lineari e fa parte di Rmetrics, una raccolta di pacchetti per ingegneria
finanziaria e finanza computazionale scritti e compilati da Diethelm Wuertz
e altri.
fNonlinear fornisce funzioni per modelli di serie temporali non lineari.
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r-cran-foreign
pacchetto GNU R per leggere/scrivere dati da altri sistemi statistici
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Versions of package r-cran-foreign |
Release | Version | Architectures |
buster | 0.8.71-1 | amd64,arm64,armhf,i386 |
bullseye | 0.8.81-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
bookworm | 0.8.84-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
sid | 0.8.87-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
trixie | 0.8.87-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
jessie | 0.8.61-1 | amd64,armel,armhf,i386 |
stretch | 0.8.67-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
Debtags of package r-cran-foreign: |
devel | lang:r, library |
field | statistics |
role | app-data |
suite | gnu |
use | converting |
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License: DFSG free
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Questo pacchetto fornisce funzioni per leggere e scrivere dati archiviati
da pacchetti statistici come Minitab, S, SAS, SPSS, Stata, ...
Questo pacchetto fa parte dell'insieme di pacchetti "raccomandati" da R
Core e forniti con i rilasci originali dei sorgenti di R stesso.
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r-cran-funitroots
pacchetto GNU R per ingegneria finanziaria -- fUnitRoots
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Versions of package r-cran-funitroots |
Release | Version | Architectures |
trixie | 4040.81-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
buster | 3042.79-1 | amd64,arm64,armhf,i386 |
stretch | 3010.78-2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
bookworm | 4021.80-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
bullseye | 3042.79-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
jessie | 3010.78-1 | amd64,armel,armhf,i386 |
sid | 4040.81-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
Debtags of package r-cran-funitroots: |
devel | lang:r |
field | finance |
|
License: DFSG free
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Questo pacchetto fornisce funzioni per modelli a radice unitaria di serie
temporali non stazionarie e fa parte di Rmetrics, una raccolta di pacchetti
per ingegneria finanziaria e finanza computazionale scritti e compilati da
Diethelm Wuertz e altri.
fUnitRoots fornisce funzioni per modelli per serie temporali non stazionarie.
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r-cran-gmm
GNU R generalized method of moments and generalized empirical likelihood
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Versions of package r-cran-gmm |
Release | Version | Architectures |
sid | 1.8-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
bullseye | 1.6-5-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
bookworm | 1.7-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
trixie | 1.8-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
buster | 1.6-2-2 | all |
|
License: DFSG free
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This GNU R package is a complete suite to estimate models based on
moment conditions. It includes the two step Generalized method of
moments (Hansen 1982; ), the iterated GMM and
continuous updated estimator (Hansen, Eaton and Yaron 1996;
) and several methods that belong to the
Generalized Empirical Likelihood family of estimators (Smith 1997;
, Kitamura 1997;
, Newey and Smith 2004;
, and Anatolyev 2005
).
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r-cran-hmisc
funzioni miste di Frank Harrell per GNU R
|
Versions of package r-cran-hmisc |
Release | Version | Architectures |
stretch | 4.0-2-1 | amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
sid | 5.2-1-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
trixie | 5.2-1-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
bookworm | 4.8-0-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
bullseye | 4.5-0-1 | amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
buster | 4.2-0-1 | amd64,arm64,armhf,i386 |
jessie | 3.14-5-1 | amd64,armel,armhf,i386 |
Debtags of package r-cran-hmisc: |
devel | lang:r, library |
field | statistics |
role | app-data |
suite | gnu |
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License: DFSG free
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La libreria Hmisc contiene molte funzioni utili per l'analisi dei dati,
grafici di alto livello, le operazioni di utilità, le funzioni per
calcolare grandezza e potenza del campione, la traduzione di insiemi
di dati SAS, l'immissione di valori mancanti, la generazione di tabelle
avanzate, la generazione di cluster di variabili, la manipolazione di
stringhe di caratteri, la conversione di oggetti S in codice LaTeX, la
registrazione di variabili e l'analisi a misure ripetute con metodo bootstrap.
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r-cran-isocodes
pacchetto GNU R che fornisce tabelle per svariati codici ISO
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Versions of package r-cran-isocodes |
Release | Version | Architectures |
buster | 2019.02.13-1 | all |
stretch | 2016.12.09-1 | all |
bullseye | 2020.12.04-1 | all |
sid | 2024.02.12-1 | all |
bookworm | 2022.09.29-1 | all |
trixie | 2024.02.12-1 | all |
|
License: DFSG free
|
Questo pacchetto per R fornisce codici di lingua ISO 639, codici
territoriali ISO 3166, codici di valuta ISO 4217, codici di scrittura ISO
15924 e i codici di carattere ISO 8859, oltre ai codici di area UN M.49.
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r-cran-lme4
pacchetto GNU R per fit di modelli lineari ad effetti misti
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Versions of package r-cran-lme4 |
Release | Version | Architectures |
jessie | 1.1-7-1 | amd64,armel,armhf,i386 |
sid | 1.1-35.5-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
trixie | 1.1-35.5-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
stretch | 1.1-12-2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
stretch-backports | 1.1-20-3~bpo9+1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
buster | 1.1-20-3 | amd64,arm64,armhf,i386 |
bullseye | 1.1-26-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
bookworm | 1.1-31-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
Debtags of package r-cran-lme4: |
field | mathematics |
suite | gnu |
|
License: DFSG free
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Questo pacchetto CRAN fornisce classi e metodi S4 per il fit e l'analisi di
modelli lineari ad effetti misti (chiamati anche modelli multilivello,
modelli di dati panel e con diversi altri nomi) e modelli lineari
generalizzati a effetti misti.
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r-cran-mcmcpack
funzioni R per stima di modelli con catene di Markov Monte Carlo
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Versions of package r-cran-mcmcpack |
Release | Version | Architectures |
bullseye | 1.5-0-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
jessie | 1.3-3-1 | amd64,armel,armhf,i386 |
stretch | 1.3-8-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
buster | 1.4-4-1 | amd64,arm64,armhf,i386 |
bookworm | 1.6-3-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
trixie | 1.7-0-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
sid | 1.7-0-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
upstream | 1.7-1 |
Debtags of package r-cran-mcmcpack: |
devel | lang:r, library |
field | statistics |
role | app-data |
suite | gnu |
|
License: DFSG free
|
Questo è un insieme di funzioni per GNU R che implementa vari modelli
statistici ed econometrici usando le stime delle catene di Markov Monte
Carlo (MCMC) che permettono di "risolvere" modelli che altrimenti non
sarebbero trattabili con altre tecniche tradizionali, in particolare i
problemi di statistica bayesiana (dove una o più probabilità a priori sono
usate come parte della procedura di stima, invece di assumere l'ignoranza
rispetto alle stime dei punti "reali"), benché il metodo MCMC può anche
essere usato per risolvere problemi di statistica di frequenze con
probabilità a priori non informative. Le tecniche MCMC sono preferibili
anche rispetto alle stime dirette quando ci sono dati mancanti.
Attualmente sono implementati diverse funzioni di inferenza ecologica (EI)
(per stimare attributi o comportamenti a livello di individuo a partire da
dati aggregati, come risultati elettorali o di censimenti), così come
modelli per panel lineari tradizionali e dati da campioni trasversali,
alcune funzionalità di visualizzazione per diagnostica di EI, modelli di
teoria di risposta agli item a due item (o stima di punto ideale), analisi
fattoriale a risposta metrica, ordinale e mista e modelli per regressione
gaussiana (lineare) e di Poisson, regressione logistica (o logit) e modelli
probit a risposta ordinale e binaria.
I pacchetti suggeriti (r-cran-bayesm, -eco e -mnp) contengono modelli
aggiuntivi che possono anch'essi essere utili per coloro che sono
interessati a questo pacchetto.
|
|
r-cran-mfilter
pacchetto GNU R che fornisce filtri vari per serie temporali
|
Versions of package r-cran-mfilter |
Release | Version | Architectures |
trixie | 0.1.5-2 | all |
stretch | 0.1.3-1 | all |
sid | 0.1.5-2 | all |
buster | 0.1.4-1 | all |
jessie | 0.1.3-1 | all |
bullseye | 0.1.5-2 | all |
bookworm | 0.1.5-2 | all |
|
License: DFSG free
|
Il pacchetto implementa diversi filtri per serie temporali utili per fare
lo smoothing ed estrarre tendenze e componenti cicliche di una serie
temporale. Le funzioni sono comunemente usate in economia e finanza,
tuttavia dovrebbero essere pertinenti in altri campi. Attualmente sono
inclusi nel pacchetto i filtri Christiano-Fitzgerald, Baxter-King,
Hodrick-Prescott, Butterworth e per regressione trigonometrica.
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r-cran-plm
GNU R estimators and tests for panel data econometrics
|
Versions of package r-cran-plm |
Release | Version | Architectures |
buster | 1.7-0-1 | all |
trixie | 2.6-4-1 | all |
sid | 2.6-4-1 | all |
bullseye | 2.4-0-1 | all |
bookworm | 2.6-2+dfsg-1 | all |
|
License: DFSG free
|
This R package intends to make the estimation of linear panel models
straightforward. It provides functions to estimate a wide variety of models=
and to make (robust) inference.
The main functions to estimate models are:
- plm: panel data estimators using lm on transformed data,
- pgmm: generalized method of moments (GMM) estimation for panel data,
- pvcm: variable coefficients models for panel data,
- pmg: mean groups (MG), demeaned MG and common correlated effects (CCEMG)
estimators.
Next to the model estimation functions, the package offers several functions
for statistical tests related to panel data/models.
Multiple functions for (robust) variance-covariance matrices are at hand as
well. The package also provides data sets to demonstrate functions and to
replicate some text book/paper results.
|
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r-cran-pwt
pacchetto GNU R per le Penn World Tables (versioni da 5.6 a 7.1)
|
Versions of package r-cran-pwt |
Release | Version | Architectures |
bullseye | 7.1.1-7 | all |
buster | 7.1.1-6 | all |
stretch | 7.1.1-2 | all |
jessie | 7.1.1-2 | all |
sid | 7.1.1-7 | all |
trixie | 7.1.1-7 | all |
bookworm | 7.1.1-7 | all |
|
License: DFSG free
|
Questo pacchetto contiene le PWT (Penn World Tables) che forniscono i
valori delle PPP (parità del potere di acquisto) e i redditi nazionali,
convertiti in prezzi internazionali, per 189 nazioni per alcuni o tutti gli
anni dal 1950 al 2010. I dati sono sviluppati e mantenuti dagli studiosi
del Center for International Comparisons of Production, Income and Prices
(CIC) dell'Università della Pennsylvania.
Il pacchetto contiene tutti i rilasci delle PWT dalla versione 5.6 alla
7.1, che sono state create dall'Università della Pennsylvania. Notare che
le versioni più recenti delle PWT sono state create dall'Università della
California a Davis e dall'Università di Groningen e sono disponibili nei
pacchetti r-cran-pwt8 e r-cran-pwt9.
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r-cran-pwt8
pacchetto GNU R per le Penn World Tables (versione 8.x)
|
Versions of package r-cran-pwt8 |
Release | Version | Architectures |
bullseye | 8.1.1-5 | all |
buster | 8.1.1-4 | all |
stretch | 8.1.1-1 | all |
jessie | 8.0.0-1 | all |
sid | 8.1.1-5 | all |
trixie | 8.1.1-5 | all |
bookworm | 8.1.1-5 | all |
|
License: DFSG free
|
Questo pacchetto contiene la versione 8.x delle PWT (Penn World Tables) che
forniscono i valori delle PPP (parità del potere di acquisto) e i redditi
nazionali, convertiti in prezzi internazionali per 167 nazioni tra il 1950
e il 2011.
Questa versione delle PWT è prodotta dall'Università della California a
Davis e dall'Università di Groningen. È la continuazione del lavoro
dell'Università della Pennsylvania. Le versioni più vecchie delle PWT
(versione 7 e precedenti) sono disponibili nel pacchetto r-cran-pwt. Una
versione più nuova delle PWT (versione 9) è disponibile nel pacchetto
r-cran-pwt9.
The package is enhanced by the following packages:
r-cran-pwt9
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r-cran-pwt9
pacchetto GNU R per le Penn World Tables (versione 9.x)
|
Versions of package r-cran-pwt9 |
Release | Version | Architectures |
sid | 9.1-0-2 | all |
bookworm | 9.1-0-2 | all |
bullseye | 9.1-0-2 | all |
buster | 9.0-0-3 | all |
trixie | 9.1-0-2 | all |
|
License: DFSG free
|
Questo pacchetto contiene la versione 9.x delle PWT (Penn World Tables) che
forniscono i valori delle PPP (parità del potere di acquisto) e i redditi
nazionali, convertiti in prezzi internazionali per 182 nazioni tra il 1950
e il 2017.
Questa versione delle PWT è prodotta dall'Università della California a
Davis e dall'Università di Groningen. È la continuazione del lavoro
dell'Università della Pennsylvania. Le versioni più vecchie delle PWT
sono disponibili nei pacchetti r-cran-pwt e r-cran-pwt8.
|
|
r-cran-rdbnomics
accesso a centinaia di milioni di serie di dati dall'API di DBnomics
|
Versions of package r-cran-rdbnomics |
Release | Version | Architectures |
bullseye | 0.6.4-1 | all |
sid | 0.6.4-1 | all |
trixie | 0.6.4-1 | all |
bookworm | 0.6.4-1 | all |
|
License: DFSG free
|
Questo pacchetto fornisce l'accesso alle serie di dati di DBnomics
(https://db.nomics.world/). DBnomics è un progetto open source con lo scopo
di aggregare i dati economici mondiali in un'unica posizione, senza costi per
il pubblico. DBnomics copre centinaia di milioni di serie da istituzioni
nazionali e internazionali (Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale,
Eurostat, istituti di statistica nazionali e banche centrali, ...).
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r-cran-rsdmx
pacchetto GNU R per l'infrastruttura SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange)
|
Versions of package r-cran-rsdmx |
Release | Version | Architectures |
stretch | 0.5.7+dfsg-2 | all |
buster | 0.5-13+dfsg-1 | all |
sid | 0.6-3+dfsg-1 | all |
trixie | 0.6-3+dfsg-1 | all |
bookworm | 0.6-2+dfsg-1 | all |
bullseye | 0.6+dfsg-1 | all |
upstream | 0.6-4 |
|
License: DFSG free
|
Questo pacchetto fornisce un insieme di classi e metodi per leggere
documenti con dati e metadati scambiati attraverso l'infrastruttura SDMX
(Statistical Data and Metadata Exchange, scambio di dati e metadati
statistici), che attualmente si concentra sul formato standard XML per SDMX
(SDMX-ML).
SDMX è un'iniziativa per promuovere standard per lo scambio di informazioni
statistiche. È sponsorizzato da svariati importanti fornitori di
informazioni statistiche: la Banca dei regolamenti internazionali, la Banca
centrale europea, l'Eurostat (l'ufficio statistico dell'Unione Europea), il
Fondo monetario internazionale (FMI), l'Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (OCSE), la divisione statistica delle Nazioni
Unite, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e
la Cultura e la Banca Mondiale.
Il pacchetto può perciò essere usato per scaricare informazioni statistiche
dai server di queste organizzazioni e da quelli di molte altre istituzioni.
|
|
r-cran-tseries
pacchetto GNU R per analisi di serie temporali e finanza computazionale
|
Versions of package r-cran-tseries |
Release | Version | Architectures |
sid | 0.10-58-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
jessie | 0.10-32-1 | amd64,armel,armhf,i386 |
stretch | 0.10-37-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
buster | 0.10-46-1 | amd64,arm64,armhf,i386 |
bullseye | 0.10-48-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
bookworm | 0.10-53-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
trixie | 0.10-58-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
Debtags of package r-cran-tseries: |
devel | lang:r, library |
field | statistics |
role | app-data |
suite | gnu |
|
License: DFSG free
|
Questo pacchetto CRAN fornisce funzioni aggiuntive per l'analisi di serie
temporali, oltre a svariate funzioni per la finanza computazionale.
|
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r-cran-urca
pacchetto GNU R che fornisce test di radici unitarie e di cointegrazione
|
Versions of package r-cran-urca |
Release | Version | Architectures |
bookworm | 1.3-3-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
sid | 1.3-4-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
trixie | 1.3-4-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
jessie | 1.2-8-1 | amd64,armel,armhf,i386 |
stretch | 1.3-0-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
buster | 1.3-0-3 | amd64,arm64,armhf,i386 |
bullseye | 1.3-0-3 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
Debtags of package r-cran-urca: |
role | app-data |
|
License: DFSG free
|
Questo pacchetto fornisce funzioni per analisi di radici unitarie e di
cointegrazione, comuni in econometria e nelle serie temporali applicate.
|
|
r-cran-wdi
pacchetto GNU R per accedere agli indicatori dello sviluppo mondiale
|
Versions of package r-cran-wdi |
Release | Version | Architectures |
buster | 2.5.1-1 | all |
jessie | 2.4-1 | all |
stretch | 2.4-1 | all |
bullseye | 2.7.2-1 | all |
bookworm | 2.7.8-1 | all |
trixie | 2.7.8-1 | all |
sid | 2.7.8-1 | all |
|
License: DFSG free
|
Cerca e scarica dati da più di 40 database ospitati dalla Banca Mondiale,
inclusi World Development Indicators (WDI), International Debt
Statistics, Doing Business, Human Capital Index e indicatori Sub-national Poverty.
Notare che il pacchetto non contiene i dati. Fornisce invece un insieme di
funzioni per scaricare i dati dal sito web della Banca Mondiale.
|
|
Official Debian packages with lower relevance
elpa-ess
Emacs mode for statistical programming and data analysis
|
Versions of package elpa-ess |
Release | Version | Architectures |
bullseye | 18.10.2-2 | all |
buster | 18.10.2-1 | all |
sid | 24.01.1-4 | all |
trixie | 24.01.1-4 | all |
bookworm | 18.10.2+git20220915.f45542e-3 | all |
|
License: DFSG free
|
Emacs Speaks Statistics (ESS) is an add-on package for GNU Emacs. It is
designed to support editing of scripts and interaction with various
statistical analysis programs such as R, S, S-Plus, SAS, Stata, BUGS/JAGS and
Julia.
It provides the following features:
- Editing source code (R, S, S-plus, SAS, BUGS/JAGS, Stata, Julia)
- Syntactic indentation and highlighting of source code
- Partial evaluation of code
- Loading and error-checking of code
- Source code revision maintenance
- Batch execution (SAS, BUGS/JAGS)
- Use of imenu to provide links to appropriate functions
- Interacting with the process (R, S, S-plus, SAS, Stata, Julia)
- Command-line editing
- Searchable Command history
- Command-line completion of R, S, S-plus object names and file names
- Quick access to object lists and search lists
- Transcript recording
- Interface to the help system
- Transcript manipulation (R, S, S-plus, Stata)
- Recording and saving transcript files
- Manipulating and editing saved transcripts
- Re-evaluating commands from transcript files
- Interaction with Help Pages and other Documentation (R)
- Fast Navigation
- Sending Examples to running ESS process
- Fast Transfer to Further Help Pages
- Help File Editing (R)
- Syntactic indentation and highlighting of source code
- Sending Examples to running ESS process
- Previewing
|
|
science-financial
ingegneria finanziaria e finanza computazionale di Debian Science
|
Versions of package science-financial |
Release | Version | Architectures |
sid | 1.14.7 | all |
stretch | 1.7 | all |
jessie | 1.4 | all |
buster | 1.10 | all |
bullseye | 1.14.2 | all |
bookworm | 1.14.5 | all |
trixie | 1.14.7 | all |
|
License: DFSG free
|
Questo metapacchetto installa i pacchetti Debian Science per l'ingegneria
finanziaria e la finanza computazionale.
|
|
science-mathematics
pacchetti Debian Science per la matematica
|
Versions of package science-mathematics |
Release | Version | Architectures |
bookworm | 1.14.5 | all |
sid | 1.14.7 | all |
trixie | 1.14.7 | all |
buster | 1.10 | all |
bullseye | 1.14.2 | all |
stretch | 1.7 | all |
jessie | 1.4 | all |
Debtags of package science-mathematics: |
field | mathematics |
role | metapackage |
suite | debian |
|
License: DFSG free
|
Questo metapacchetto installa i pacchetti Debian Science relativi alla
matematica. Chi installa questo pacchetto potrebbe essere interessato al
debtag field::mathematics e, in base alle proprie esigenze,
al metapacchetto education-mathematics.
|
|
science-numericalcomputation
pacchetti Debian Science per il calcolo numerico
|
Versions of package science-numericalcomputation |
Release | Version | Architectures |
stretch | 1.7 | all |
jessie | 1.4 | all |
sid | 1.14.7 | all |
trixie | 1.14.7 | all |
bookworm | 1.14.5 | all |
bullseye | 1.14.2 | all |
buster | 1.10 | all |
Debtags of package science-numericalcomputation: |
devel | lang:lisp |
role | metapackage, shared-lib |
|
License: DFSG free
|
Questo pacchetto installa i pacchetti Debian Science utili per il
calcolo numerico. Il pacchetto fornisce un sistema di calcolo orientato
ai vettori e di visualizzazione per il calcolo scientifico e l'analisi
dei dati. Questi pacchetti sono simili ai sistemi commerciali come
Matlab e IDL.
|
|
science-social
??? missing short description for package science-social :-(
|
Versions of package science-social |
Release | Version | Architectures |
jessie | 1.4 | all |
stretch | 1.7 | all |
|
License: DFSG free
|
|
|
science-statistics
pacchetti Debian Science per la statistica
|
Versions of package science-statistics |
Release | Version | Architectures |
bookworm | 1.14.5 | all |
jessie | 1.4 | all |
buster | 1.10 | all |
sid | 1.14.7 | all |
trixie | 1.14.7 | all |
stretch | 1.7 | all |
bullseye | 1.14.2 | all |
Debtags of package science-statistics: |
role | metapackage |
suite | debian |
|
License: DFSG free
|
Questo metapacchetto fa parte del Debian Pure Blend "Debian Science" e
installa pacchetti relativi alla statistica. Questa è un'attività generica
che può essere utile per qualsiasi lavoro scientifico. Dipende da
moltissimi pacchetti R, oltre che da alcuni altri strumenti che sono utili
per fare statistiche. Inoltre è suggerita l'attività Debian Science per la
matematica per installare, in modo opzionale, tutto il software relativo
alla matematica.
|
|
Debian packages in contrib or non-free
dynare-matlab
MATLAB support for Dynare
|
Versions of package dynare-matlab |
Release | Version | Architectures |
buster | 4.5.7-1 (contrib) | all |
bullseye | 4.6.3-4 (contrib) | all |
sid | 6.2-1 (contrib) | all |
trixie | 6.2-1 (contrib) | all |
bookworm | 5.3-1 (contrib) | all |
jessie | 4.4.3-1 (contrib) | all |
stretch | 4.4.3-3 (contrib) | all |
Debtags of package dynare-matlab: |
role | plugin |
|
License: DFSG free, but needs non-free components
|
Dynare is a software platform for handling a wide class of economic models, in
particular dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) and overlapping
generations (OLG) models. The models solved by Dynare include those relying on
the rational expectations hypothesis, wherein agents form their expectations
about the future in a way consistent with the model. But Dynare is also able
to handle models where expectations are formed differently: on one extreme,
models where agents perfectly anticipate the future; on the other extreme,
models where agents have limited rationality or imperfect knowledge of the
state of the economy and, hence, form their expectations through a learning
process. In terms of types of agents, models solved by Dynare can incorporate
consumers, productive firms, governments, monetary authorities, investors and
financial intermediaries. Some degree of heterogeneity can be achieved by
including several distinct classes of agents in each of the aforementioned
agent categories.
Dynare offers a user-friendly and intuitive way of describing these models. It
is able to perform simulations of the model given a calibration of the model
parameters and is also able to estimate these parameters given a dataset. In
practice, the user will write a text file containing the list of model
variables, the dynamic equations linking these variables together, the
computing tasks to be performed and the desired graphical or numerical
outputs.
This package is only useful to users having MATLAB installed on their
machine. It contains the source of the MEX files and will recompile them using
the existing MATLAB installation.
|
x13as
seasonal adjustment software for modeling time series
|
Versions of package x13as |
Release | Version | Architectures |
trixie | 1.1-b61-1 (non-free) | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
bookworm | 1.1-b59-1 (non-free) | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
sid | 1.1-b61-1 (non-free) | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
bullseye | 1.1-B39-2 (non-free) | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
buster | 1.1-B39-1 (non-free) | amd64,arm64,armhf,i386 |
|
License: non-free
|
X-13ARIMA-SEATS is a seasonal adjustment software produced, distributed, and
maintained by the Census Bureau, U.S. Department of Commerce.
Features include:
- Extensive time series modeling and model selection capabilities for linear
regression models with ARIMA errors (regARIMA models);
- The capability to generate ARIMA model-based seasonal adjustment using a
version of the SEATS procedure originally developed by Victor Gómez and
Agustín Maravall at the Bank of Spain as well as nonparametric adjustments
from the X-11 procedure;
- Diagnostics of the quality and stability of the adjustments achieved under
the options selected;
- The ability to efficiently process many series at once.
This package ships the version of the program that creates ASCII text file
output.
|
No known packages available
dolo
Economic modelling in Python
|
|
License: BSD
Debian package not available
|
Dolo is a tool to assist researchers in solving several types of Dynamic
Stochastic General Equilibrium (DSGE) models, using either local of global
approximation methods.
Users are can separate the definition of their models from the solution
algorithm. A simple syntax is provided in YAML files to define variables and
equations of several types. This syntax integrates the specification of
occasionally binding constraints (a.k.a. complementarity conditions)
The user can then implement his own preferred solution method using one of the
provided tools (various types of interpolation, solvers, ...) or use one of
the already implemented procedures.
Dolo is written in Python and so are his solution routines. If you prefer or
need to use another language for the solution, you can always use dolo as a
preprocessor. In that case, dolo will just translate the model file into a
numerical file usable by your software. Currently, Octave/MATLAB and Julia are
supported.
|
minsky
system dynamics program with additional features for economics
|
|
License: GPL-3
Debian package not available
|
Minsky is one of a family of ``system dynamics'' computer programs. These
programs allow a dynamic model to be constructed, not by writing mathematical
equations or numerous lines of computer code, but by laying out a model of a
system in a flowchart, which can then simulate the system. These programs are
now the main tool used by engineers to design complex products, ranging from
small electrical components right up to passenger jets.
What does Minsky provide that other system dynamics programs don't boils down
to one feature: The Godley Table that enables a dynamic model of financial
flows to be derived from a table that is very similar to the accountant's
double-entry bookkeeping table. Hence Minsky is very well suited for simulating
Stock-Flow Consistent (SFC) models.
|
netlogo
multi-agent programmable modeling environment
|
|
License: GPL-2+
Debian package not available
|
NetLogo is a programmable modeling environment for simulating natural and
social phenomena. It was authored by Uri Wilensky in 1999 and has been in
continuous development ever since at the Center for Connected Learning and
Computer-Based Modeling.
NetLogo is particularly well suited for modeling complex systems developing
over time. Modelers can give instructions to hundreds or thousands of "agents"
all operating independently. This makes it possible to explore the connection
between the micro-level behavior of individuals and the macro-level patterns
that emerge from their interaction.
|
pksfc
R package to simulate Post-Keynesian Stock-Flow Consistent Models
|
|
License: Expat
Debian package not available
|
This package allows to simulate Post-Keynesian Stock-Flow Consistent Models,
following the approach of Godley, W. and M. Lavoie, 2007: Monetary Economics
An Integrated Approach to Credit, Money, Income, Production and Wealth.
The package uses the Gauss-Seidel algorithm to
solve linear systems of equations, following the approach found in Kinsella,
Stephen and O’Shea, Terence, Solution and Simulation of Large Stock Flow
Consistent Monetary Production Models Via the Gauss Seidel Algorithm.
|
python3-pandasdmx
python- and pandas-powered client for statistical data and metadata exchange
|
|
License: Apache-2.0
Debian package not available
|
pandaSDMX is SDMX software that facilitates the acquisition and analysis of
SDMX-2.1 compliant data and metadata. These can be rendered in various
formats:
- as a hierarchical data structure following closely the SDMX 2.1 information
model. Technically, the model is a layer on top of the XML structure
rendered by SDMX web services.
- as arbitrary output generated by dedicated writers. Currently, there is only
one writer rendering data as pandas Series and DataFrames.
|
python3-quantecon
high performance, open source Python code library for economics
|
|
License: BSD-3-clause
Debian package not available
|
QuantEcon provides a high performance, open source Python code library
for economics.
|
r-cran-ecdat
R data sets for econometrics
|
|
License: GPL-2+
Debian package not available
|
Contains data sets that can be used to replicate a large set of published
papers.
|
r-cran-pdfetch
Fetch Economic and Financial Time Series Data from Public Sources
|
|
License: GPL-2+
Debian package not available
|
Download economic and financial time series from public sources, including the
St Louis Fed's FRED system, Yahoo Finance, the US Bureau of Labor Statistics,
the US Energy Information Administration, the World Bank, Eurostat, the
European Central Bank, the Bank of England, the UK's Office of National
Statistics, Deutsche Bundesbank, and INSEE.
|
r-cran-vars
VAR, SVAR and SVEC Models in R
|
|
License: GPL-2+
Debian package not available
|
This packages implements vector autoregressive-, structural vector
autoregressive- and structural vector error correction models in R. In
addition to the three cornerstone functions VAR(), SVAR() and SVEC() for
estimating such models, functions for diagnostic testing, estimation of a
restricted models, prediction, causality analysis, impulse response analysis
and forecast error variance decomposition are provided too. It is further
possible to convert vector error correction models into their level VAR
representation.
|
r-other-bmr
bayesian Macroeconometrics in R
|
|
License: GPL-2+
Debian package not available
|
BMR (Bayesian Macroeconometrics in R) is a collection of R and C++ routines
for estimating Bayesian Vector Autoregressive (BVAR) and Dynamic Stochastic
General Equilibrium (DSGE) models in the R statistical environment. Features
For BVARs, BMR supports:
* normal-inverse-Wishart prior,
* Minnesota prior, and
* Mattias Villani's steady-state prior.
The BMR package can also estimate BVARs with time-varying parameters, as well
as classical (non-Bayesian) VARs.
For DSGE models, the package can:
* solve models using either Harald Uhlig's method of undetermined coefficients
or Chris Sims' canonical decomposition;
* estimate models using MCMC by means of a Kalman filter or the Chandrasekhar
recursions;
* and estimate a hybrid DSGE-VAR model.
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r-other-gecon
solver for large scale dynamic general equilibrium models
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License: BSD
Debian package not available
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gEcon allows users to describe their models in terms of optimisation problems
of agents. Given optimisation problems, constraints and identities, gEcon
derives the first order conditions, steady state equations, and linearisation
matrices automatically. Numerical solvers can be then employed to determine
the steady state and approximate equilibrium laws of motion around it.
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recs
MATLAB solver for DSGE models
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License: Expat (mostly)
Debian package not available
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RECS is a MATLAB solver for dynamic, stochastic, rational expectations
equilibrium models. RECS stands for "Rational Expectations Complementarity
Solver". This name emphasizes that RECS has been developed specifically to
solve models that include complementarity equations, also known as models with
occasionally binding constraints.
RECS is designed to solve small-scale nonlinear and complementarity models,
but not large-scale models. For solving large-scale problems, but without
complementarity equations, see Dynare or similar toolboxes.
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repast-hpc
agent-based modeling for large-scale distributed computing platforms
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License: BSD-3-clause
Debian package not available
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Repast for High Performance Computing (Repast HPC) is a next generation
agent-based modeling system intended for large-scale distributed computing
platforms. It implements the core Repast Simphony concepts (e.g. contexts and
projections), modifying them to work in a parallel distributed environment.
Repast HPC is written in cross-platform C++. It can be used on workstations,
clusters, and supercomputers running Apple macOS, Linux, or Unix. Portable
models can be written in either standard or Logo-style C++.
Repast HPC has been successfully tested for scalability on Argonne National
Laboratory's Blue Gene/P.
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repast-symphony
platform for extremely flexible models of interacting agents
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License: BSD-3-clause
Debian package not available
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Repast Simphony is a tightly integrated, richly interactive, cross platform
Java-based modeling system. It supports the development of extremely flexible
models of interacting agents for use on workstations and computing clusters.
Repast Simphony models can be developed in several different forms including
the ReLogo dialect of Logo, point-and-click statecharts, Groovy, or Java, all
of which can be fluidly interleaved.
Repast Simphony has been successfully used in many application domains
including social science, consumer products, supply chains, possible future
hydrogen infrastructures, and ancient pedestrian traffic to name a few.
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